Vergleich von alternativen Verfahren zur Berechnung des Value-at-Risk anhand internationaler Aktienindizes

Kurz und knapp

• Die umfassende Studienarbeit bietet markante Einblicke in die Vorhersage von Finanzrisiken, die über das traditionelle Verständnis hinausgehen.
• Die Arbeit wurde an der renommierten Universität Passau mit der Note 1,3 ausgezeichnet und ist ein wertvolles Asset für Fachleute im Bereich Bank, Börse oder Versicherung.
• Ein detaillierter Vergleich zwischen parametrischen, nicht parametrischen und semi-parametrischen Ansätzen zur Risikobewertung wird anhand von vier internationalen Aktienindizes angeboten.
• Besonderes Augenmerk liegt auf den GARCH-Ansätzen, die durch die Modellierung zeitveränderlicher Volatilität eine präzise Risiko-Vorhersage ermöglichen.
• Der Ansatz der gefilterten historischen Simulation (FHS) liefert trotz sparsamer Parametrisierung exzellente Prognosen, was zu fundierten Entscheidungen beiträgt.
• Das Werk verbindet theoretische und praktische Aspekte des Risikomanagements und ist eine Investition in Ihre berufliche Zukunft und finanzielle Sicherheit.

Beschreibung:

Vergleich von alternativen Verfahren zur Berechnung des Value-at-Risk anhand internationaler Aktienindizes – ein unverzichtbares Werk für alle, die tief in die Welt des Finanzrisikomanagements eintauchen möchten. Stellen Sie sich vor, Sie haben die Möglichkeit, markante Einblicke in die Vorhersage von Finanzrisiken zu erhalten, die über das traditionelle Verständnis hinausgehen. Diese umfassende Studienarbeit öffnet Ihnen die Türen zur Welt der modernen Finanzanalytik und bietet praxisnahe Analysen für altbewährte und innovative Ansätze zur Berechnung des Value-at-Risk (VaR).

Die Grundlage der Arbeit, die an der renommierten Universität Passau entstand und mit der Note 1,3 ausgezeichnet wurde, ist ein wertvolles Asset für jeden, der im Bereich Bank, Börse oder Versicherung tätig ist. Die Analyse dringt tief in die Methoden der Risikobewertung ein und bietet einen detaillierten Vergleich zwischen parametrischen, nicht parametrischen und semi-parametrischen Ansätzen. Diese unterschiedlichen Verfahren werden anhand von vier internationalen Aktienindizes getestet, was dem Leser eine praxisnahe Perspektive auf die Analyse bietet.

Einer der herausragenden Aspekte dieser Untersuchung ist der Fokus auf die GARCH-Ansätze. Diese gelten als besonders effektiv, da sie durch die Modellierung zeitveränderlicher Volatilität eine präzise Vorhersage von Risiken ermöglichen. Ein zentrales Highlight der Arbeit ist der Ansatz der gefilterten historischen Simulation (FHS), welcher trotz einer sparsamen Parametrisierung exzellente Prognosen liefert. Diese Erkenntnisse ermöglichen es Finanzanalysten, ein tieferes Verständnis für die Risikodynamik zu entwickeln und fundierte Entscheidungen zu treffen.

In der heutigen schnelllebigen Finanzwelt sind solides Wissen und eine fundierte Risikoanalyse entscheidende Faktoren für den Erfolg. Wer auf der Suche nach detaillierten und klaren Erkenntnissen ist, die theoretische und praktische Aspekte des Risikomanagements verbinden, findet in diesem Werk einen unschätzbaren Begleiter. Der "Vergleich von alternativen Verfahren zur Berechnung des Value-at-Risk anhand internationaler Aktienindizes" ist nicht nur eine Lektüre, sondern eine Investition in Ihre berufliche Zukunft und finanzielle Sicherheit.

Letztes Update: 17.09.2024 03:37