Schätzung von Beta-Werten und Korrelationen in verschiedenen Marktphasen (Aufschwung vs. Abschwung) der Dax-Aktien

Kurz und knapp

• Schätzung von Beta-Werten und Korrelationen in verschiedenen Marktphasen (Aufschwung vs. Abschwung) der Dax-Aktien ist ein unverzichtbares Werk für ein tiefes Verständnis der Dynamik der Finanzmärkte und Aktienkursentwicklungen.
• Das Buch bietet eine detaillierte Analyse der Entwicklung von Beta-Werten, insbesondere innerhalb des DAX, in verschiedenen Marktphasen und ist essentiell für Investoren, Analysten und Wirtschaftswissenschaftler.
• Es liefert fundierte Einsichten in die neoklassische Finanztheorie und deren Anwendung, mit Schwerpunkt auf dem Capital Asset Pricing Model (CAPM) und der Portfoliotheorie.
• Die Untersuchung der Beta-Werte von DAX-Aktien zwischen 1999 und 2009 illustriert die Verbindung von Theorie und empirischer Forschung.
• Mit diesem Wissen können Leser zukünftige Marktphasen besser einschätzen, Risiken managen und ihre Anlageentscheidungen optimieren, um die eigene Anlageperformance zu steigern.
• Das Buch vereint theoretische und praktische Aspekte und ist ein wertvolles Instrument für Leser aus den Bereichen Wirtschaft, Business & Karriere sowie internationale Wirtschaft.

Beschreibung:

Schätzung von Beta-Werten und Korrelationen in verschiedenen Marktphasen (Aufschwung vs. Abschwung) der Dax-Aktien ist ein unverzichtbares Werk für jeden, der sich tiefgreifend mit der Dynamik der Finanzmärkte und den Gesetzmäßigkeiten von Aktienkursentwicklungen beschäftigen möchte. Dieses Buch bietet eine detaillierte Analyse der Entwicklung von Beta-Werten in Abhängigkeit von unterschiedlichen Marktphasen, insbesondere innerhalb des DAX, und ist damit essentiell für Investoren, Analysten und Wirtschaftswissenschaftler.

Die fundierte Studienarbeit, entstanden an der renommierten Bayerischen Julius-Maximilians-Universität Würzburg, liefert umfassende Einsichten in die neoklassische Finanztheorie und deren Anwendung auf die praktische Analyse von Marktbewegungen. Der Leser erhält Einblick in das Capital Asset Pricing Model (CAPM) und die Portfoliotheorie, die für die finanzwirtschaftliche Forschung und Praxis von maßgeblicher Bedetung sind. Insbesondere die Untersuchung, wie sich die Beta-Werte von DAX-Aktien zwischen 1999 und 2009 entwickelten, illustriert die Verbindung von Theorie und empirischer Forschung.

Stellen Sie sich vor, Sie besitzen die Fähigkeit, zukünftige Marktphasen besser einschätzen zu können. Dieses Wissen kann Ihr Risiko managen und Ihre Anlageentscheidungen optimieren. Die Schätzung von Beta-Werten und Korrelationen ist dabei der Schlüssel, um systematische Risiken besser einzuschätzen und somit die eigene Anlageperformance zu steigern. Lernen Sie, die Mechanismen der Finanzmärkte zu decodieren und profitieren Sie so von einem tieferen Verständnis für Aufschwungs- und Abschwungsphasen.

Für Leser aus den Bereichen Wirtschaft, Business & Karriere, und insbesondere aus der internationalen Wirtschaft ist dieses Buch ein wertvolles Instrument, das sowohl theoretische als auch praktische Aspekte vereint. Erleben Sie die ökonomischen Dynamiken aus einer fundierten Perspektive und bereichern Sie Ihre wirtschaftlichen Strategien mit wissenschaftlich fundiertem Wissen.

Erwecken Sie Ihre wirtschaftswissenschaftlichen Interessen zum Leben mit einer detaillierten Untersuchung von Schätzung von Beta-Werten und Korrelationen in verschiedenen Marktphasen und vertiefen Sie Ihr Verständnis für die komplexen Zusammenhänge der Finanzmärkte.

Letztes Update: 17.09.2024 02:01