Saisonale Effekte am Aktienmarkt und deren historische Evidenz als Grundlage für eine Anlagestrategie

Kurz und knapp

• Saisonale Effekte am Aktienmarkt und deren historische Evidenz als Grundlage für eine Anlagestrategie ist ein unverzichtbares Werk für Investoren, das auf fundierten Daten und historischen Analysen basiert.
• Das Buch untersucht tiefgehend Kalenderanomalien, wie „Sell in May and go away“, und deren Relevanz für aktuelle Anlagestrategien.
• Der wissenschaftliche Ansatz des Buches zeigt eine beeindruckende Outperformance einer auf saisonalen Effekten basierten Anlagestrategie von 362,37% über 7,25 Jahre.
• Dieses Werk analysiert die Entwicklung von zwölf bedeutenden Aktienindizes, um fundierte Anlageentscheidungen zu ermöglichen.
• Das Buch ist ideal für Kategorien wie Bücher, Sachbücher, Business & Karriere und Wirtschaft und richtet sich an angehende Investoren und erfahrene Finanzexperten.
• Sichern Sie sich das Buch, um Ihre Investments strategisch zu optimieren und saisonale Schwankungen am Aktienmarkt zu Ihrem Vorteil zu nutzen.

Beschreibung:

Saisonale Effekte am Aktienmarkt und deren historische Evidenz als Grundlage für eine Anlagestrategie ist ein unverzichtbares Werk für jeden Investor, der seine Anlagestrategien auf fundierte Daten und historische Analysen stützen möchte. Dieses Buch, basierend auf einer exzellent bewerteten Diplomarbeit aus dem Jahr 2008 von der renommierten Johannes Kepler Universität Linz, bietet eine tiefgehende Untersuchung der Kalenderanomalien, auch bekannt als saisonale Effekte, die seit Jahrzehnten immer wieder Gesprächsthema in der Welt der Finanzen sind.

Stellen Sie sich eine Investitionslandschaft vor, in der Sie nicht im Dunkeln tappen, sondern informierte Entscheidungen auf Basis von bewährten historischen Daten treffen können. Das Buch untersucht, ob altbekannte Börsenweisheiten wie „Sell in May and go away“ auch heute noch Relevanz haben und wie sie effektiv in eine Anlagestrategie integriert werden können. Es bietet wertvolle Einblicke in die historische Evidenz dieser Effekte, indem es die Entwicklung von zwölf bedeutenden Aktienindizes eingehend analysiert.

Ein Highlight dieser fundierten Untersuchung ist die Entwicklung einer innovativen Anlagestrategie, die gezielt auf saisonalen Effekten basiert. Mit einem wissenschaftlichen Ansatz und umfangreichem Datenmaterial konnte die Diplomarbeit eine beeindruckende Outperformance von 362,37% in einem Zeitraum von 7,25 Jahren nachweisen. Diese Erkenntnisse sind nicht nur theoretischer Natur, sondern wurden gründlich in realistischen Marktbedingungen getestet.

Dieses Buch ist ideal, um in den Kategorien Bücher, Sachbücher, Business & Karriere und Wirtschaft aufzutauchen, da es sich mit zentralen wirtschaftlichen und finanziellen Strategien auseinandersetzt. Es richtet sich sowohl an angehende Investoren als auch an erfahrene Finanzexperten, die auf der Suche nach innovativen Strategien und einer tiefergehenden Marktanalyse sind.

Sichern Sie sich jetzt Saisonale Effekte am Aktienmarkt und deren historische Evidenz als Grundlage für eine Anlagestrategie und machen Sie den nächsten Schritt zu einem strategisch fundierten Investmentansatz, der den saisonalen Schwankungen am Aktienmarkt nicht ausgeliefert ist, sondern sie zu Ihrem Vorteil nutzt.

Letztes Update: 16.09.2024 18:08