Performance-Messung von Aktienportfolios. Eine theoretische und praktische Analyse
Optimieren Sie Ihre Investitionen mit fundierten Analysen, praktischen Tools und bewährten Performance-Strategien!
Kurz und knapp
- Performance-Messung von Aktienportfolios. Eine theoretische und praktische Analyse ist ein unverzichtbares Werkzeug für die kluge Auswahl und Verwaltung von Aktienportfolios.
- Das Buch bietet sowohl theoretische Grundlagen als auch praktische Hilfsmittel zur optimalen Beurteilung der Börsenperformance.
- Der Leser erhält eine historische Perspektive auf die Kapitalmärkte der späten 1990er Jahre in Deutschland, einschließlich der Auswirkungen auf den DAX.
- Es werden wichtige Maßstäbe wie das Sharpe-Maß, Treynor-Maß und Omega-Maß kritisch bewertet und praktisch analysiert.
- Das Buch richtet sich an Fachleute im Bereich Finanzdienstleistungen und Investmentberatung sowie an Investoren, die ihre eigenen Investitionsstrategien verbessern möchten.
- Kategorien: Bücher, Sachbücher, Business & Karriere, Marketing & Verkauf, Verkauf & Vertrieb.
Beschreibung:
Performance-Messung von Aktienportfolios. Eine theoretische und praktische Analyse ist ein unverzichtbares Werkzeug für alle, die sich ernsthaft mit der klugen Auswahl und Verwaltung von Aktienportfolios auseinandersetzen möchten. Der Inhalt, der ursprünglich als Diplomarbeit im Fachbereich BWL an der Universität Augsburg verfasst wurde, bietet sowohl theoretische Grundlagen als auch praktische Hilfsmittel zur optimalen Beurteilung der Börsenperformance. Dabei steht die Frage im Mittelpunkt, welche Aktienwerte für Anleger tatsächlich lohnenswert sind und wie diese Portfolios zur Maximierung der Rendite zusammengestellt werden können.
Der Inhalt dieses Buches greift tief in die komplexe Welt der Kapitalmärkte ein. Begleiten Sie den Autor auf einer Reise durch die Börsenwelt Ende der 1990er Jahre, als Deutschland eine Zeit des rasenden Aufschwungs erlebte und der DAX neue Höhen erreichte, gefolgt von einem ebenso dramatischen Rückgang. Diese historische Perspektive bietet dem Leser wertvolle Einblicke in die Mechanismen der Kapitalmärkte und die Gier und Angst, die sie antreiben.
Im Buch wird deutlich, wie entscheidend externe und interne Performancemessungen für den Erfolg eines Portfolios sind. Der Leser lernt verschiedene Maßstäbe wie das Sharpe-Maß, Treynor-Maß und Omega-Maß kennen, die kritisch bewertet und praktisch analysiert werden. Diese Instrumente sind unerlässlich, um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Rendite zu erreichen, was Anlegern hilft, fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen. Abgerundet wird der Analytik-Teil durch empirische Untersuchungen und Benchmark-Vergleiche, welche die Theorie in die Praxis umsetzen.
Performance-Messung von Aktienportfolios ist in den Kategorien Bücher, Sachbücher, Business & Karriere, Marketing & Verkauf, Verkauf & Vertrieb zu finden und richtet sich an alle, die im Bereich Finanzdienstleistungen und Investmentberatung tätig sind oder ihre eigenen Investitionsstrategien verbessern wollen. Mit diesem Buch behalten Sie stets den Überblick über Ihre Investitionen und sind bestens vorbereitet, um die Herausforderungen der Börse zu meistern.
Letztes Update: 17.09.2024 01:26
FAQ zu Performance-Messung von Aktienportfolios. Eine theoretische und praktische Analyse
Für wen ist das Buch "Performance-Messung von Aktienportfolios" geeignet?
Dieses Buch richtet sich an Studenten, Finanzdienstleister, Investmentberater sowie an alle, die ihre eigenen Investitionsstrategien verbessern möchten. Es eignet sich besonders für Leser, die ein tieferes Verständnis der Kapitalmärkte und Performancemessung anstreben.
Welche Inhalte behandelt das Buch "Performance-Messung von Aktienportfolios"?
Das Buch bietet theoretische Grundlagen und praktische Hilfsmittel zur Bewertung von Aktienportfolios. Es behandelt Themen wie externe und interne Performancemessungen, Maßstäbe wie das Sharpe-Maß und Benchmark-Vergleiche und erklärt die Mechanismen der Kapitalmärkte.
Welche Performancemaßstäbe werden im Buch erklärt?
Das Buch erläutert kritisch und praktisch Maßstäbe wie das Sharpe-Maß, Treynor-Maß und Omega-Maß. Diese Instrumente helfen Anlegern, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Rendite zu erreichen.
Gibt es praktische Beispiele oder empirische Analysen im Buch?
Ja, das Buch enthält empirische Untersuchungen und Benchmark-Vergleiche, die zeigen, wie theoretische Ansätze in die Praxis umgesetzt werden können. Diese Beispiele helfen Lesern, die Performancemessung besser zu verstehen.
Warum ist die Performancemessung für Anleger wichtig?
Die Performancemessung ist entscheidend, um den Erfolg eines Portfolios zu bewerten und fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen. Mithilfe der im Buch vorgestellten Methoden können Anleger ihre Rendite maximieren und Risiken kontrollieren.
Welche historischen Perspektiven bietet das Buch?
Das Buch beleuchtet die Börsenlage Ende der 1990er Jahre, einschließlich des rasanten Aufschwungs und Rückgangs des DAX. Diese Perspektive bietet wertvolle Einblicke in die Mechanismen der Kapitalmärkte.
Wie ist das Buch strukturiert?
Das Buch kombiniert theoretische Grundlagen der Performancemessung mit praxisorientierten Ansätzen. Es enthält fundierte Analysen, empirische Beispiele und konkrete Handlungsempfehlungen für Anleger.
Sind die Inhalte auch für Anfänger im Bereich Investment geeignet?
Ja, das Buch ist verständlich geschrieben und bietet sowohl grundlegende Erklärungen als auch detaillierte Analysen. Es ist ideal für Anfänger und fortgeschrittene Leser, die ihre Kenntnisse vertiefen möchten.
Welche Vorteile bietet das Buch im Vergleich zu anderen Investment-Ratgebern?
Das Buch kombiniert wissenschaftlich fundierte Informationen mit praktischen Beispielen und bietet ein tiefgreifendes Verständnis der Performancemessung. Es geht über klassische Ratgeber hinaus und ist ein unverzichtbares Werkzeug für ernsthafte Anleger.
Wo kann ich das Buch "Performance-Messung von Aktienportfolios" kaufen?
Sie können das Buch direkt online in unserem Shop unter www.krypto-magazin.de/shop/ erwerben.