Kalenderanomalien auf dem deutschen Aktienmarkt

Kurz und knapp

• Dieser Studienband bietet einen wertvollen Einblick in die faszinierende Welt der Kalendereffekte und Marktanomalien auf dem deutschen Aktienmarkt, ideal für Investoren und Börseninteressierte.
• Die ausgezeichnete Studie mit der Note 1,0 von 2018 an der FOM Hochschule bietet sowohl theoretische Grundlagen als auch fundierte empirische Untersuchungen zu Marktanomalien wie dem Day-of-the-Week-Effekt, Halloweeneffekt und Januareffekt.
• Detaillierte Analysen machen dieses Buch zu einem unverzichtbaren Werkzeug, um zu verstehen, wie sich Kalendereffekte auf das Portfolio-Renditeverhalten auswirken können.
• Durch den Vergleich mit internationalen Märkten wie dem indischen SENSEX und dem brasilianischen Bovespa Index bietet das Buch Anlegern die Möglichkeit, ihre Anlagestrategien global zu optimieren.
• Für Anleger, die über den nächsten klugen Schritt am Aktienmarkt nachdenken, bietet diese Arbeit umfangreiche Informationen darüber, ob Kalendereffekte ausgenutzt werden sollten.
• Entdecken Sie dieses unverzichtbare Werk in den Kategorien 'Bücher', 'Sachbücher', 'Business & Karriere' oder 'Marketing & Verkauf', um ein strategischer und informierter Investor zu werden.

Beschreibung:

Kalenderanomalien auf dem deutschen Aktienmarkt – ein Begriff, der sofort die Aufmerksamkeit von Investoren und Börseninteressierten auf sich zieht. In einer Welt, in der der Aktienhandel von scheinbar unvorhersehbaren Schwankungen geprägt ist, bietet dieser umfassende Studienband einen wertvollen Einblick in die faszinierende Welt der Kalendereffekte und Marktanomalien. Ideal für alle, die einen tieferen Einblick in das Geschehen auf dem deutschen Aktienmarkt und darüber hinaus gewinnen möchten.

Diese ausgezeichnete Studienarbeit aus dem Jahr 2018, mit der herausragenden Note von 1,0 an der FOM Hochschule für Oekonomie & Management verfasst, deckt nicht nur die theoretischen Grundlagen von Marktanomalien ab, sondern sticht vor allem durch ihre fundierte empirische Untersuchung hervor. Mit einem Fokus auf den deutschen Aktienmarkt untersucht der Autor die Auswirkungen von Effekten wie dem Day-of-the-Week-Effekt, Halloweeneffekt und Januareffekt auf Indizes wie den DAX, MDAX, SDAX und CDAX.

Stellen Sie sich vor, die Muster und Rhythmen der Marktbewegungen entschlüsseln zu können. Genau das ermöglicht Ihnen dieser Band. Die detaillierten Analysen und Vergleiche in diesem Buch machen es zu einem unverzichtbaren Werkzeug für jeden, der ein besseres Verständnis darüber gewinnen möchte, wie sich Kalendereffekte auf das Portfolio-Renditeverhalten auswirken können.

Doch warum nur den deutschen Markt betrachten? Die Arbeit geht noch weiter und zieht Vergleiche zu internationalen Märkten, indem sie den indischen Aktienindex SENSEX sowie den brasilianischen Bovespa Index einer näheren Betrachtung unterzieht. Dies bietet Investoren die Möglichkeit, ihre Anlagestrategien nicht nur lokal, sondern auch global zu optimieren.

Speziell für Anleger, die über den nächsten klugen Schachzug am Aktienmarkt nachdenken, ist diese Arbeit eine Schatztruhe an Informationen. Sie beantwortet die Frage, ob es sinnvoll ist, bestimmte Kalendereffekte auszunutzen oder ob die Zeitpunkte des Ein- und Ausstiegs unwesentlich für den Anlageerfolg sind.

Stöbern Sie in den Kategorien 'Bücher', 'Sachbücher', 'Business & Karriere' oder 'Marketing & Verkauf', um dieses unverzichtbare Werk zu entdecken. Werden Sie zu einem informierten und strategischen Investor – mit den Kalenderanomalien auf dem deutschen Aktienmarkt an Ihrer Seite.

Letztes Update: 17.09.2024 08:50