Faktorstrategien am deutschen Aktienmarkt
Faktorstrategien am deutschen Aktienmarkt
Kurz und knapp
- Faktorstrategien am deutschen Aktienmarkt bieten Privatanlegern die Möglichkeit, wissenschaftliche Analysetiefe zu nutzen, die sonst institutionellen Investoren vorbehalten ist.
- Seit der Finanzmarktkrise 2008 gewinnen diese Strategien, insbesondere in Form von Strategic-Beta ETFs, zunehmend an Beliebtheit.
- Diese Publikation enthüllt die Geheimnisse von Faktoren wie Value, Size, Low-Risk und Momentum, spezifisch für den deutschen Markt.
- Der Fokus der Forschung liegt auf 'buy and hold'-Strategien, die zwischen Januar 2003 und Juli 2019 signifikante Mehrrenditen erzielt haben.
- Die Arbeit bietet wertvolle Einblicke in die Profitabilität dieser Strategien während verschiedener Marktphasen und bestätigt verhaltensorientierte Ineffizienzen.
- Das Buch ist eine wertvolle Investition in die berufliche Entwicklung im Bereich Wirtschaft und Finanzen, mit speziellen Einsichten zur Weltwirtschaft und den Dynamiken der Weltwirtschaftskrise.
Beschreibung:
Entdecken Sie die faszinierende Welt der Faktorstrategien am deutschen Aktienmarkt mit unserer tiefgründigen Forschungsarbeit, die nicht nur Privatanlegern neue Dimensionen des Investierens eröffnet, sondern auch die wissenschaftliche Analysetiefe bietet, die institutionellen Investoren vorbehalten ist. Seit der Finanzmarktkrise 2008 gewinnen diese Strategien in Form von Strategic-Beta ETFs zunehmend an Beliebtheit und könnten auch Ihre Investitionsentscheidungen revolutionieren.
Stellen Sie sich vor, Sie könnten die Vorteile einer kostengünstigen Investmentstrategie mit der Möglichkeit einer Outperformance kombinieren – genau das bietet Ihnen unsere detaillierte Betrachtung der Faktorstrategien am deutschen Aktienmarkt. Diese einzigartige Publikation enthüllt die Geheimnisse hinter den populärsten und empirisch untersuchten Faktoren, wie etwa Value, Size, Low-Risk und Momentum, speziell zugeschnitten auf den deutschen Markt.
Die Forschung geht vorsichtig der Frage nach, ob Privatanleger in der Lage sind, durch diese Strategien signifikante Faktorprämien zu erwirtschaften. Mit einem klaren Fokus auf 'buy and hold'-Strategien beleuchtet diese Arbeit, unter welchen Marktbedingungen signifikante Mehrrenditen zwischen Januar 2003 und Juli 2019 erzielt werden konnten. Dies eröffnet Investoren nicht nur spannende Chancen, sondern bestätigt auch die Existenz von Ineffizienzen, die durch verhaltensorientiertes Kapitalmarktverhalten verursacht werden.
Sichern Sie sich wertvolle Einblicke in die Profitabilität dieser Strategien während verschiedener Marktphasen. Als Leser werden Sie mit einer neuen Perspektive ausgestattet, wie Sie den deutschen Aktienmarkt nicht nur verstehen, sondern auch potenziell übertreffen können. Ob Sie ein erfahrener Anleger oder ein Neuling im Investitionsbereich sind, die Faktorstrategien am deutschen Aktienmarkt bieten die perfekte Kombination aus theoretischem Wissen und praktischen Anwendungsmöglichkeiten.
Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, strategisch in Ihre berufliche Entwicklung im Bereich Wirtschaft und Finanzen zu investieren. Dieses Buch befindet sich in den Kategorien Bücher, Sachbücher und Business & Karriere mit fokussierten Einsichten zur Weltwirtschaft und den Dynamiken der Weltwirtschaftskrise.
Letztes Update: 17.09.2024 07:24
FAQ zu Faktorstrategien am deutschen Aktienmarkt
Was sind Faktorstrategien und warum sind sie wichtig für Anleger?
Faktorstrategien basieren auf wissenschaftlich fundierten Anlageprinzipien, die systematisch entwickelte Faktorprämien wie Value, Size oder Momentum nutzen. Sie helfen Anlegern, langfristig höhere Renditen bei kontrollierten Risiken zu erzielen.
Welche Zielgruppe profitiert von diesem Buch?
Dieses Buch richtet sich sowohl an erfahrene Privatanleger als auch an institutionelle Investoren, die ihre Kenntnisse über den deutschen Aktienmarkt und effektive Investmentstrategien erweitern möchten.
Welche Faktoren werden in diesem Buch behandelt?
Das Buch beleuchtet die populärsten Faktoren wie Value, Size, Low-Risk und Momentum, die speziell auf die Gegebenheiten des deutschen Aktienmarktes zugeschnitten sind.
Kann ich mit Faktorstrategien eine Outperformance erzielen?
Ja, die Forschung zeigt, dass unter bestimmten Marktbedingungen durch Faktorstrategien signifikante Mehrrenditen erzielt werden können. Dies wird ausführlich im Buch analysiert.
Ist das Buch auch für Einsteiger geeignet?
Ja, das Buch erklärt die Grundlagen von Faktorstrategien und bietet gleichzeitig tiefgehende Einblicke, die auch für erfahrene Anleger relevant sind.
Welche Rolle spielen Behavioral-Finance-Aspekte in diesem Buch?
Das Buch beleuchtet, wie verhaltensorientiertes Kapitalmarktverhalten Ineffizienzen schafft, die Anleger durch Faktorstrategien gezielt ausnutzen können.
Wie haben sich Faktorstrategien seit der Finanzkrise 2008 entwickelt?
Seit 2008 gewinnen Faktorstrategien weltweit an Bedeutung, insbesondere durch kostengünstige Strategic-Beta-ETFs, die Anlegern den Zugang zu diesen Strategien erleichtern.
Welche Marktdaten werden im Buch analysiert?
Die Analyse umfasst Daten vom deutschen Aktienmarkt zwischen Januar 2003 und Juli 2019 und untersucht verschiedenste Marktphasen wie Auf- und Abschwünge.
Warum sind Faktorstrategien besonders auf den deutschen Markt zugeschnitten?
Der deutsche Aktienmarkt bietet spezifische Chancen und Herausforderungen, die im Buch detailliert analysiert werden, um Anlegern die Anwendung von Faktorstrategien zu erleichtern.
Was macht dieses Buch einzigartig?
Das Buch kombiniert wissenschaftlich fundierte Theorie mit praxisnahen Anwendungsbeispielen und liefert wertvolle Erkenntnisse, die sowohl Theorie als auch Praxis im Investmentbereich verbessern können.
