Die Index-Arbitrage zwischen Aktien-Kassa- und Terminmarkt
Die Index-Arbitrage zwischen Aktien-Kassa- und Terminmarkt
Kurz und knapp
- Die Index-Arbitrage zwischen Aktien-Kassa- und Terminmarkt bietet fundierte Einblicke in komplexe Transaktionen zwischen Kassa- und Terminmärkten, basierend auf einer detaillierten Diplomarbeit aus dem Jahr 1995.
- Das Buch liefert umfassende theoretische Grundlagen der Aktienmärkte und diskutiert bedeutende Indizes wie den DAX, um die Praxis der Arbitrage zu erläutern.
- Durch die Lektüre können Leser die Mechanismen der Arbitrage verstehen und lernen, wie diese zur Ausnutzung von Preisanomalien und zur Bereitstellung von Liquidität beiträgt.
- Die Arbeit ist eine entscheidende Ressource für praktische Strategien in der Finanzkarriere, geeignet für Neueinsteiger und erfahrene Marktteilnehmer gleichermaßen.
- In Kategorien wie 'Business & Karriere' und 'Weltwirtschaft' bietet das Buch wertvolle akademische Einsichten und praktische Hilfestellungen für den beruflichen Aufstieg.
- Investoren, die den Markt überlisten wollen, finden in diesem Buch die unerlässlichen Kenntnisse für effektives Investieren.
Beschreibung:
Die Index-Arbitrage zwischen Aktien-Kassa- und Terminmarkt ist ein faszinierendes Thema, das tief in die Welt der Investitionen eintaucht. Diese detaillierte Diplomarbeit aus dem Jahr 1995, herausgegeben von der AKAD-Fachhochschule Pinneberg, adressiert bedeutende Themen der Investitionsstrategien im Bereich der Index-Arbitrage. Ursprünglich im Rahmen eines BWL-Studiums unter der Anleitung von Prof. Dr. Fritz-Ulrich Jahrmann verfasst, bietet sie fundierte Einblicke in die komplexen Transaktionen zwischen Kassa- und Terminmärkten.
Stellen Sie sich vor, Sie reisen zurück in die frühen 90er Jahre – eine Zeit, in der die deutsche Terminbörse noch in ihren Anfängen steckte und der Aktienmarkt dynamische Veränderungen erlebte. Inmitten dieses Wandels, eröffnen sich durch die Lektüre der Arbeit spannende Perspektiven, wie die Mechanismen der Arbitrage nicht nur für Spekulanten, sondern auch für den Gesamtmarkt von immensem Nutzen sein können.
Das Buch bietet umfassende theoretische Grundlagen der Aktienmärkte, diskutiert bedeutende Indizes wie den DAX und erläutert detailliert die Praxis der Arbitrage. Die Leser werden erkennen, welchen Beitrag die Arbitrage zu einem effizienten Markt leistet, indem sie u.a. Preisanomalien ausnutzt und Liquidität bietet. Diese Kenntnisse sind unerlässlich für Investoren, die den Markt überlisten wollen.
Mehr als nur ein akademisches Werk, ist Die Index-Arbitrage zwischen Aktien-Kassa- und Terminmarkt eine entscheidende Ressource für all jene, die nach praktischen Strategien für ihre Finanzkarriere suchen. Ob Sie in der Welt der Finanzen neu sind oder ein erfahrener Marktteilnehmer – die Schlussfolgerungen und empirischen Untersuchungen in diesem Buch könnten Ihre Perspektive auf Arbitrage grundlegend ändern.
Als Teil der Kategorien wie 'Business & Karriere', 'Wirtschaft international' und 'Weltwirtschaft & Weltwirtschaftskrise', bietet diese Arbeit nicht nur wertvolle akademische Einsichten, sondern auch praktische Hilfestellungen für den beruflichen Aufstieg in der Finanzbranche. Bestellen Sie die komplette Arbeit und tauchen Sie ein in die Welt der strategischen Finanzentscheidungen.
Letztes Update: 17.09.2024 09:37
FAQ zu Die Index-Arbitrage zwischen Aktien-Kassa- und Terminmarkt
Was ist die Index-Arbitrage zwischen Aktien-Kassa- und Terminmarkt?
Die Index-Arbitrage beschreibt die Strategie, Preisunterschiede zwischen dem Aktien-Kassamarkt und dem Terminmarkt auszunutzen. Dieses Buch bietet eine detaillierte Analyse dieser Methode und ihrer Bedeutung für die Marktstabilität.
Für wen ist das Buch besonders geeignet?
Das Buch richtet sich an Investoren, Finanzexperten, Studierende und alle, die ein tieferes Verständnis über Arbitragestrategien und deren Anwendung in der Finanzwelt gewinnen möchten.
Welche Themen werden in diesem Buch behandelt?
Das Buch behandelt die Grundlagen der Arbitrage, analysiert den DAX-Index, erklärt die Mechanismen des Kassa- und Terminhandels und diskutiert die Preisanomalien, die durch Arbitrage aufgedeckt werden können.
Warum ist Arbitrage wichtig für den Finanzmarkt?
Arbitrage trägt zur Effizienz der Finanzmärkte bei, indem sie Preisanomalien reduziert und die Liquidität erhöht. Dieses Buch zeigt auf, wie diese Prozesse funktionieren und warum sie für den Markt von Vorteil sind.
Wie unterscheidet sich dieses Buch von anderen Finanzliteraturwerken?
Dieses Buch kombiniert fundierte theoretische Grundlagen mit praktischen Anwendungen. Mit historischen Einblicken und empirischen Untersuchungen bietet es einen einzigartigen Ansatz für das Verständnis der Arbitrage.
Welche Rolle spielt der DAX in diesem Buch?
Der DAX wird als zentraler Referenzpunkt genutzt, um die Mechanismen der Arbitrage zu analysieren. Das Buch zeigt detailliert, wie Arbitrage in Indizes wie dem DAX angewendet wird.
Welche Vorteile bietet das Studium dieses Buches?
Das Buch hilft Lesern, fundierte Kenntnisse über Finanzstrategien zu erwerben, ihre Investitionsentscheidungen zu verbessern und den Markt effektiver zu analysieren.
Gibt es praktische Beispiele im Buch?
Ja, die Diplomarbeit enthält empirische Untersuchungen und praxisbezogene Beispiele, die die Theorien zur Arbitrage verdeutlichen.
Welche historischen Aspekte werden in dem Buch betrachtet?
Das Buch beleuchtet die frühen Jahre der deutschen Terminbörse und zeigt, wie sich der Aktienmarkt in den 90er Jahren entwickelt hat. Diese Perspektiven helfen, die Ursprünge moderner Arbitragestrategien besser zu verstehen.
Warum sollte ich „Die Index-Arbitrage zwischen Aktien-Kassa- und Terminmarkt“ kaufen?
Dieses Buch liefert einzigartige Einblicke in die Welt der Finanzstrategien und Arbitrage. Es bietet theoretisches Wissen, praktische Beispiele und historische Kontexte, die es zu einem unverzichtbaren Werk für jede Finanzkarriere machen.
