Die Bedeutung der Optionspreistheorie für die Marktpreise von Aktienoptionen

Kurz und knapp

• Die Bedeutung der Optionspreistheorie für die Marktpreise von Aktienoptionen ist ein unverzichtbares Werk für alle, die tiefer in die Finanzmärkte eintauchen möchten.
• Diese fundierte Studienarbeit von 2011 verbindet akademisches Wissen mit praktischer Anwendbarkeit, insbesondere im Bereich der Finanzmathematik.
• Der Autor untersucht die Theorie von Fischer Black und Myron Samuel Scholes, die die Grundlage für die Preisbildung von Aktienoptionen bildet.
• Sowohl das diskrete Binominalmodell als auch das stetige Modell nach Black-Scholes werden vorgestellt, inklusive einer kritischen Betrachtung der zugrunde liegenden Prämissen.
• Durch empirische Studien und praxisnahe Beispiele wird beleuchtet, ob das Black-Scholes-Modell eine 'selbsterfüllende Prophezeiung' darstellt.
• Das Buch schließt die Lücke zwischen theoretischem Wissen und praktischer Anwendung und ist ideal für Fachleute und Einsteiger im Bereich der Finanzwirtschaft.

Beschreibung:

Die Bedeutung der Optionspreistheorie für die Marktpreise von Aktienoptionen ist ein unverzichtbares Werk für alle, die tiefer in die komplexe Welt der Finanzmärkte eintauchen möchten. Die Publikation, eine fundierte Studienarbeit aus dem Fachbereich Betriebswirtschaft mit dem Fokus auf Bankwesen, Börse und Versicherungen, bietet wertvolle Einblicke in die Anwendung und Relevanz der Optionspreistheorie.

Im Jahr 2011 verfasste ein engagierter Student der FernUniversität Hagen diese Arbeit, die es versteht, akademisches Wissen mit praktischer Anwendbarkeit zu verbinden. Anhand von Standard-Optionen, den sogenannten Plain Vanilla Options, erforscht der Autor die revolutionäre Theorie von Fischer Black und Myron Samuel Scholes. Diese Theorie bildet die Grundlage für das Verständnis der Preisbildung von Aktienoptionen und ist somit unerlässlich für jeden, der sein Wissen im Bereich Finanzmathematik erweitern möchte.

Die Bedeutung der Optionspreistheorie geht über die allgemeine Theorie hinaus und beleuchtet die spezifischen Herausforderungen bei der Berechnung von Optionspreisen. Hierbei werden sowohl das diskrete Binominalmodell als auch das stetige Modell nach Black-Scholes vorgestellt. Der Leser erhält wertvolle Erkenntnisse über die Prämissen, auf denen diese Modelle basieren, und lernt, diese kritisch zu hinterfragen.

Stellen Sie sich vor, Sie sind ein aufstrebender Investor, der seine Strategien auf solider finanzieller Grundlage aufbauen möchte. Genau hier kommt unser Produkt ins Spiel. Es bietet Ihnen nicht nur das theoretische Verständnis, sondern zeigt auch die Schwierigkeiten bei der Berechnung von Optionspreisen auf. Dank empirischer Studien und fundierter Beispiele wird vermittelt, ob das Modell nach Black-Scholes inzwischen zu einer 'selbsterfüllenden Prophezeiung' geworden ist.

Das Buch „Die Bedeutung der Optionspreistheorie für die Marktpreise von Aktienoptionen“ schließt die Lücke zwischen theoretischem Wissen und praktischer Anwendung und ist damit ideal für all jene, die in ihrem beruflichen Umfeld im Bereich Business, Verkauf und Vertrieb unerlässlich vorankommen wollen. Es ist der ideale Begleiter für Fachleute und Einsteiger im Bereich der Finanzwirtschaft, die fundiertes Wissen in ihre tägliche Praxis umsetzen möchten.

Letztes Update: 17.09.2024 06:44