Die Bedeutung der Optionspreistheorie für die Marktpreise von Aktienoptionen
Die Bedeutung der Optionspreistheorie für die Marktpreise von Aktienoptionen
Unverzichtbares Expertenwissen für Investoren: Theoretische Grundlagen und praktische Anwendung der Optionspreistheorie.
Kurz und knapp
- Die Bedeutung der Optionspreistheorie für die Marktpreise von Aktienoptionen ist ein unverzichtbares Werk für alle, die tiefer in die Finanzmärkte eintauchen möchten.
- Diese fundierte Studienarbeit von 2011 verbindet akademisches Wissen mit praktischer Anwendbarkeit, insbesondere im Bereich der Finanzmathematik.
- Der Autor untersucht die Theorie von Fischer Black und Myron Samuel Scholes, die die Grundlage für die Preisbildung von Aktienoptionen bildet.
- Sowohl das diskrete Binominalmodell als auch das stetige Modell nach Black-Scholes werden vorgestellt, inklusive einer kritischen Betrachtung der zugrunde liegenden Prämissen.
- Durch empirische Studien und praxisnahe Beispiele wird beleuchtet, ob das Black-Scholes-Modell eine 'selbsterfüllende Prophezeiung' darstellt.
- Das Buch schließt die Lücke zwischen theoretischem Wissen und praktischer Anwendung und ist ideal für Fachleute und Einsteiger im Bereich der Finanzwirtschaft.
Beschreibung:
Die Bedeutung der Optionspreistheorie für die Marktpreise von Aktienoptionen ist ein unverzichtbares Werk für alle, die tiefer in die komplexe Welt der Finanzmärkte eintauchen möchten. Die Publikation, eine fundierte Studienarbeit aus dem Fachbereich Betriebswirtschaft mit dem Fokus auf Bankwesen, Börse und Versicherungen, bietet wertvolle Einblicke in die Anwendung und Relevanz der Optionspreistheorie.
Im Jahr 2011 verfasste ein engagierter Student der FernUniversität Hagen diese Arbeit, die es versteht, akademisches Wissen mit praktischer Anwendbarkeit zu verbinden. Anhand von Standard-Optionen, den sogenannten Plain Vanilla Options, erforscht der Autor die revolutionäre Theorie von Fischer Black und Myron Samuel Scholes. Diese Theorie bildet die Grundlage für das Verständnis der Preisbildung von Aktienoptionen und ist somit unerlässlich für jeden, der sein Wissen im Bereich Finanzmathematik erweitern möchte.
Die Bedeutung der Optionspreistheorie geht über die allgemeine Theorie hinaus und beleuchtet die spezifischen Herausforderungen bei der Berechnung von Optionspreisen. Hierbei werden sowohl das diskrete Binominalmodell als auch das stetige Modell nach Black-Scholes vorgestellt. Der Leser erhält wertvolle Erkenntnisse über die Prämissen, auf denen diese Modelle basieren, und lernt, diese kritisch zu hinterfragen.
Stellen Sie sich vor, Sie sind ein aufstrebender Investor, der seine Strategien auf solider finanzieller Grundlage aufbauen möchte. Genau hier kommt unser Produkt ins Spiel. Es bietet Ihnen nicht nur das theoretische Verständnis, sondern zeigt auch die Schwierigkeiten bei der Berechnung von Optionspreisen auf. Dank empirischer Studien und fundierter Beispiele wird vermittelt, ob das Modell nach Black-Scholes inzwischen zu einer 'selbsterfüllenden Prophezeiung' geworden ist.
Das Buch „Die Bedeutung der Optionspreistheorie für die Marktpreise von Aktienoptionen“ schließt die Lücke zwischen theoretischem Wissen und praktischer Anwendung und ist damit ideal für all jene, die in ihrem beruflichen Umfeld im Bereich Business, Verkauf und Vertrieb unerlässlich vorankommen wollen. Es ist der ideale Begleiter für Fachleute und Einsteiger im Bereich der Finanzwirtschaft, die fundiertes Wissen in ihre tägliche Praxis umsetzen möchten.
Letztes Update: 17.09.2024 06:44
FAQ zu Die Bedeutung der Optionspreistheorie für die Marktpreise von Aktienoptionen
Für wen ist das Buch „Die Bedeutung der Optionspreistheorie für die Marktpreise von Aktienoptionen“ geeignet?
Das Buch richtet sich an Finanzprofis, angehende Investoren, Betriebswirtschaftsstudenten sowie alle, die ein tiefergehendes Verständnis für Aktienoptionen und die dahinterliegende Preisbildungstheorie entwickeln möchten. Es ist sowohl für Einsteiger als auch für Experten ein wertvolles Werk.
Welche Theorien werden im Buch detailliert erklärt?
Das Buch beleuchtet insbesondere die Theorie von Fischer Black und Myron Samuel Scholes sowie das diskrete Binomialmodell. Beide Modelle werden ausführlich erklärt, um die Preisbildung von Aktienoptionen tiefergehend zu verstehen.
Gibt es praktische Beispiele im Buch?
Ja, das Buch bietet zahlreiche praktische Beispiele und empirische Studien, die Ihnen helfen, die Theorie in realen Szenarien anzuwenden. Diese machen es ideal für die Anwendung im beruflichen Kontext.
Welche Vorteile bringt das Verständnis der Optionspreistheorie?
Das Verständnis der Optionspreistheorie hilft Ihnen, fundierte Entscheidungen im Bereich Investments zu treffen, Risiken besser zu bewerten und Strategien auf wissenschaftlicher Grundlage zu optimieren.
Wird das Modell nach Black-Scholes kritisch hinterfragt?
Ja, das Buch untersucht die Prämissen, auf denen das Modell basiert, und beleuchtet kritisch die Herausforderungen sowie die Möglichkeit, dass das Modell eine selbsterfüllende Prophezeiung sein könnte.
Ist das Buch für Praktiker oder Theoretiker gedacht?
Das Buch ist sowohl für Theoretiker als auch für Praktiker geeignet. Es verbindet akademisches Wissen mit praktischer Anwendbarkeit, wodurch es sich ideal für beide Zielgruppen eignet.
Was macht dieses Buch einzigartig im Vergleich zu anderen Büchern über Aktienoptionen?
Dieses Buch verbindet fundiertes akademisches Wissen mit praxistauglichen Anwendungen und beleuchtet die Bedeutung der Optionspreistheorie sowohl theoretisch als auch empirisch. Es schließt die Lücke zwischen Theorie und Praxis und bietet gleichzeitig einen kritischen Blick auf bestehende Finanzmodelle.
Inwieweit hilft das Buch bei der Gestaltung von Investmentstrategien?
Das Buch bietet tiefgehende Einblicke in die Preisbildungsmechanismen von Aktienoptionen, wodurch Investoren fundierte Strategien entwickeln und bessere Entscheidungen treffen können. Es vermittelt das notwendige theoretische Verständnis, um Strategien auf wissenschaftliche Erkenntnisse zu stützen.
Wie kompliziert ist der Inhalt des Buches für Anfänger?
Das Buch wurde so gestaltet, dass es auch für Einsteiger im Bereich der Finanzwirtschaft verständlich ist. Komplexe Konzepte werden klar und präzise erklärt, ergänzt durch Beispiele, die das Verständnis erleichtern.
Erklärt das Buch auch die praktischen Beschränkungen der Modelle?
Ja, das Buch geht über die Theorie hinaus und erklärt auch die praktischen Beschränkungen sowie die Herausforderungen bei der Anwendung von Modellen wie dem Black-Scholes-Modell in der realen Welt.