Der Halloween-Effekt am Aktienmarkt von Singapur. Eine empirische Analyse

Kurz und knapp

• Der Halloween-Effekt am Aktienmarkt von Singapur. Eine empirische Analyse bietet tiefgehende Einblicke in eine relevante Investmentstrategie und kommt aus einer Arbeit der Technischen Universität Darmstadt, die mit der Note 1,0 bewertet wurde.
• Für Interessierte der Betriebswirtschaftslehre und speziell Investitionen und Finanzierung ist dieses Buch eine unverzichtbare Quelle, die fundierte Analysen und nachvollziehbare Erkenntnisse zur Investmentstrategie "Sell in May and Go Away" liefert.
• Die Arbeit untersucht durch ein empirisches Vorgehen, ob der Halloween-Effekt am Markt von Singapur existiert und wie er durch clevere Handelsentscheidungen genutzt werden kann.
• Es werden Verbindungen zwischen höheren Renditen, Risiken und wichtigen Faktoren wie dem Januar-Effekt, der Marktkapitalisierung und branchenspezifischen Unterschieden beleuchtet, um die Relevanz dieser Anlagestrategie zu bestätigen.
• Für Investoren und Finanzinteressierte bietet das Buch solide und evidenzbasierte Entscheidungsgrundlagen und zeigt sowohl theoretische als auch praktische Nutzen des Halloween-Effekts auf.
• Ob beruflich oder als persönliche Wissensbereicherung im Bereich Wirtschaft – dieses Buch ist eine perfekte Ergänzung zu Ihrer Sammlung an Fachressourcen und erweitert Ihre Perspektive über die Dynamiken der globalen Aktienmärkte.

Beschreibung:

Der Halloween-Effekt am Aktienmarkt von Singapur. Eine empirische Analyse bietet tiefgehende Einblicke in eine der faszinierendsten Investmentstrategien, die selbst nach vielen Jahrzehnten an Relevanz nicht verloren hat. Diese Bachelorarbeit, die mit einer herausragenden Note von 1,0 an der Technischen Universität Darmstadt verfasst wurde, bringt Licht in die Dunkelheit der hochkomplexen Welt der Finanzmärkte.

Für all jene, die sich für das Fachgebiet der Betriebswirtschaftslehre und speziell für Investitionen und Finanzierung interessieren, stellt dieses Buch eine unverzichtbare Quelle dar. Mit fundierten Analysen und nachvollziehbaren Erkenntnissen beleuchtet es die bekannte Investmentstrategie "Sell in May and Go Away", umgangssprachlich als Halloween-Effekt bekannt, am pulsierenden Aktienmarkt von Singapur.

Durch ein gründlich durchgeführtes empirisches Vorgehen wird untersucht, ob der Halloween-Effekt tatsächlich am Markt von Singapur existiert und wie er sich durch clevere Handelsentscheidungen nutzen lässt. Die Arbeit geht auf die viel diskutierten Verbindungen zwischen möglichen höheren Renditen und Risiken sowie auf wichtige Faktoren wie den Januar-Effekt, die Marktkapitalisierung und branchenspezifische Unterschiede ein. So wird über Regressionsanalysen und den Einsatz 'Robuster Regressionen' verdeutlicht, dass diese Anlagemöglichkeit noch heute existiert und sogar an Bedeutung gewonnen hat.

Für Investoren und Finanzinteressierte, die stets nach soliden und evidenzbasierten Entscheidungsgrundlagen suchen, ist dieses Buch mehr als nur eine Analyse - es ist ein wertvoller Leitfaden, der sowohl den theoretischen als auch den praktischen Nutzen des Halloween-Effekts aufzeigt. Es offenbart versteckte Anomalien in den Märkten, die selbst versierte Anleger überraschen könnten. Erleben Sie die kombinierte Faszination von wissenschaftlicher Tiefgründigkeit und praktischer Anwendbarkeit in einem der wirtschaftlich bedeutendsten Finanzmärkte.

Ob als Teil Ihrer beruflichen Karriere oder als persönliche Wissensbereicherung im Bereich Wirtschaft, "Der Halloween-Effekt am Aktienmarkt von Singapur. Eine empirische Analyse" ist die perfekte Ergänzung zu Ihrer Sammlung an einschlägigen Fachressourcen. Lassen Sie sich von den detailreichen Untersuchungen inspirieren und erweitern Sie Ihre Perspektive über die Dynamiken der globalen Aktienmärkte.

Letztes Update: 17.09.2024 08:43