Der Beta-Faktor. Eine empirische Schätzung anhand von sechs Aktien aus S-DAX, M-DAX und DAX 30 ab 1978

Kurz und knapp

• Der Beta-Faktor bietet essentielle Einblicke in die Berechnung eines entscheidenden Parameters zur Bewertung des Wertpapier-Risikos im Vergleich zu Marktbewegungen.
• Das Buch erläutert die Variabilität des Beta-Faktors und zeigt, welche Marktfaktoren diese beeinflussen, um strategische Entscheidungen zu unterstützen.
• Es dient als aktuelles und unverzichtbares Werkzeug für die moderne Finanzanalyse, besonders während volatiler Marktphasen.
• Durch die empirische Analyse von Aktien aus S-DAX, M-DAX und DAX 30 wird verdeutlicht, dass der Beta-Faktor kein statischer, sondern ein variabler Parameter ist.
• Ideal für Studierende, Investoren, Marktforscher und Finanzanalysten, um fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen und das eigene Finanzwissen zu erweitern.
• In der Kategorie Bücher, Sachbücher, Business & Karriere gelistet, stärkt dieses Werk Ihr Verständnis für Wertpapieranalyse und Risikobewertung entscheidend.

Beschreibung:

Der Beta-Faktor. Eine empirische Schätzung anhand von sechs Aktien aus S-DAX, M-DAX und DAX 30 ab 1978 ist ein unverzichtbares Werk für all jene, die sich tiefgehend mit Finanzmärkten und deren Dynamiken auseinandersetzen möchten. Diese gründliche Untersuchung aus dem Jahr 2013 bietet wesentliche Einblicke in die Variabilitäten, die bei der Berechnung des Beta-Faktors berücksichtigt werden müssen – einem entscheidenden Parameter zur Bewertung des Risikos eines Wertpapiers in Relation zu Marktbewegungen.

Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Anleger inmitten der turbulenten Finanzmärkte. Die Geschichte eines Affen, der willkürlich Aktien auswählt und dabei kurzfristig beeindruckende Erfolge erzielt, mag amüsant sein, illustriert aber zugleich die Unberechenbarkeit der Finanzwelt. Im Gegensatz dazu bietet das Verständnis und die Anwendung des Beta-Faktors eine solide Grundlage für strategische Entscheidungen. Dieses Buch enthüllt, wie variabel der Beta-Faktor tatsächlich sein kann und welche Marktfaktoren seine Berechnung beeinflussen.

Der Beta-Faktor wird nicht als altertümliches Konzept dargestellt, sondern als aktuelles und unverzichtbares Werkzeug für die moderne Finanzanalyse. In Zeiten volatiler Märkte ist die Fähigkeit, die Sensitivität eines Wertpapiers präzise einschätzen zu können, von unschätzbarem Wert. Die empirische Analyse verschiedener Aktien aus prominenten deutschen Indizes – S-DAX, M-DAX und DAX 30 – zeigt, dass der Beta-Faktor weit mehr als ein statischer Parameter ist und stets in seiner Variabilität verstanden werden muss.

Dieses Buch ist ideal für Studierende der Betriebswirtschaftslehre, Investoren, Marktforscher und Finanzanalysten, die ihre Kenntnisse vertiefen möchten, um fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen. In der Kategorie Bücher, Sachbücher, Business & Karriere unter Marketing & Verkauf gelistet, erweitert es Ihr Verständnis von Wertpapieranalyse und Risikobewertung entscheidend. Ergreifen Sie die Möglichkeit, Ihr Finanzwissen mit Der Beta-Faktor. Eine empirische Schätzung anhand von sechs Aktien aus S-DAX, M-DAX und DAX 30 ab 1978 nachhaltig zu erweitern. Denn im Gegensatz zu einem Affen greifen Sie nicht auf Zufall zurück, sondern auf mathematisch fundierte Strategien.

Letztes Update: 17.09.2024 06:12