Der Beta-Faktor. Eine empirische Schätzung anhand von sechs Aktien aus S-DAX, M-DAX und DAX 30 ab 1978
Der Beta-Faktor. Eine empirische Schätzung anhand von sechs Aktien aus S-DAX, M-DAX und DAX 30 ab 1978
Kurz und knapp
- Der Beta-Faktor bietet essentielle Einblicke in die Berechnung eines entscheidenden Parameters zur Bewertung des Wertpapier-Risikos im Vergleich zu Marktbewegungen.
- Das Buch erläutert die Variabilität des Beta-Faktors und zeigt, welche Marktfaktoren diese beeinflussen, um strategische Entscheidungen zu unterstützen.
- Es dient als aktuelles und unverzichtbares Werkzeug für die moderne Finanzanalyse, besonders während volatiler Marktphasen.
- Durch die empirische Analyse von Aktien aus S-DAX, M-DAX und DAX 30 wird verdeutlicht, dass der Beta-Faktor kein statischer, sondern ein variabler Parameter ist.
- Ideal für Studierende, Investoren, Marktforscher und Finanzanalysten, um fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen und das eigene Finanzwissen zu erweitern.
- In der Kategorie Bücher, Sachbücher, Business & Karriere gelistet, stärkt dieses Werk Ihr Verständnis für Wertpapieranalyse und Risikobewertung entscheidend.
Beschreibung:
Der Beta-Faktor. Eine empirische Schätzung anhand von sechs Aktien aus S-DAX, M-DAX und DAX 30 ab 1978 ist ein unverzichtbares Werk für all jene, die sich tiefgehend mit Finanzmärkten und deren Dynamiken auseinandersetzen möchten. Diese gründliche Untersuchung aus dem Jahr 2013 bietet wesentliche Einblicke in die Variabilitäten, die bei der Berechnung des Beta-Faktors berücksichtigt werden müssen – einem entscheidenden Parameter zur Bewertung des Risikos eines Wertpapiers in Relation zu Marktbewegungen.
Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Anleger inmitten der turbulenten Finanzmärkte. Die Geschichte eines Affen, der willkürlich Aktien auswählt und dabei kurzfristig beeindruckende Erfolge erzielt, mag amüsant sein, illustriert aber zugleich die Unberechenbarkeit der Finanzwelt. Im Gegensatz dazu bietet das Verständnis und die Anwendung des Beta-Faktors eine solide Grundlage für strategische Entscheidungen. Dieses Buch enthüllt, wie variabel der Beta-Faktor tatsächlich sein kann und welche Marktfaktoren seine Berechnung beeinflussen.
Der Beta-Faktor wird nicht als altertümliches Konzept dargestellt, sondern als aktuelles und unverzichtbares Werkzeug für die moderne Finanzanalyse. In Zeiten volatiler Märkte ist die Fähigkeit, die Sensitivität eines Wertpapiers präzise einschätzen zu können, von unschätzbarem Wert. Die empirische Analyse verschiedener Aktien aus prominenten deutschen Indizes – S-DAX, M-DAX und DAX 30 – zeigt, dass der Beta-Faktor weit mehr als ein statischer Parameter ist und stets in seiner Variabilität verstanden werden muss.
Dieses Buch ist ideal für Studierende der Betriebswirtschaftslehre, Investoren, Marktforscher und Finanzanalysten, die ihre Kenntnisse vertiefen möchten, um fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen. In der Kategorie Bücher, Sachbücher, Business & Karriere unter Marketing & Verkauf gelistet, erweitert es Ihr Verständnis von Wertpapieranalyse und Risikobewertung entscheidend. Ergreifen Sie die Möglichkeit, Ihr Finanzwissen mit Der Beta-Faktor. Eine empirische Schätzung anhand von sechs Aktien aus S-DAX, M-DAX und DAX 30 ab 1978 nachhaltig zu erweitern. Denn im Gegensatz zu einem Affen greifen Sie nicht auf Zufall zurück, sondern auf mathematisch fundierte Strategien.
Letztes Update: 17.09.2024 06:12
FAQ zu Der Beta-Faktor. Eine empirische Schätzung anhand von sechs Aktien aus S-DAX, M-DAX und DAX 30 ab 1978
Was ist der Beta-Faktor und warum ist er wichtig?
Der Beta-Faktor ist ein Maß für das Risiko eines Wertpapiers im Vergleich zu den Schwankungen des Gesamtmarktes. Er hilft Anlegern, die Sensibilität eines Investments gegenüber Marktschwankungen zu bewerten, was eine fundierte Entscheidungsgrundlage bietet. Das Buch erklärt die Variabilität des Beta-Faktors und seine Bedeutung in Zeiten volatiler Märkte.
Welche Zielgruppe profitiert am meisten von diesem Buch?
Dieses Buch richtet sich an Studierende der Betriebswirtschaftslehre, Investoren, Marktforscher und Finanzanalysten, die ihr Wissen über die Bewertung von Wertpapierrisiken vertiefen und präzisere Investitionsentscheidungen treffen möchten.
Welche Aktien wurden in der Analyse berücksichtigt?
Die Analyse im Buch stützt sich auf sechs ausgewählte Aktien aus den deutschen Indizes S-DAX, M-DAX und DAX 30, um empirisch die Dynamik und Variationen des Beta-Faktors zu untersuchen.
Warum ist die historische Untersuchung ab 1978 relevant?
Die Analyse ab 1978 bietet einen langfristigen Überblick über die Entwicklung des Beta-Faktors unter verschiedenen Marktbedingungen. Dies erlaubt ein tieferes Verständnis für historische Trends und deren Einfluss auf heutige Anlageentscheidungen.
Was unterscheidet dieses Buch von anderen zum Thema Beta-Faktor?
Dieses Buch kombiniert fundierte theoretische Grundlagen mit einer einzigartigen empirischen Analyse von Aktien aus führenden deutschen Indizes. Es illustriert die Variabilität des Beta-Faktors und seine Anwendung in der modernen Finanzanalyse, was es von anderen Werken abhebt.
Ist das Buch für Anfänger geeignet?
Auch wenn das Buch einen detaillierten und wissenschaftlichen Ansatz verfolgt, ist es klar strukturiert und eignet sich für Leser mit Grundlagenwissen in Finanzmärkten, die tiefer in das Thema Beta-Faktor einsteigen möchten.
Wie kann mir dieses Buch bei Investitionsentscheidungen helfen?
Das Buch gibt Ihnen die Werkzeuge, um die Sensitivität von Wertpapieren gegenüber Marktschwankungen besser zu verstehen. Dies ist entscheidend, um Risiken einzuschätzen und eine strategische Diversifikation Ihres Portfolios zu planen.
Welcher wissenschaftliche Ansatz wurde im Buch verwendet?
Das Buch nutzt eine empirische Analyse, basierend auf realen Marktdaten und Statistiken, um die Variabilität und Faktoren der Beta-Berechnung detailliert zu untersuchen und in einen wissenschaftlichen Kontext zu setzen.
Wird im Buch auch auf die praktische Anwendung des Beta-Faktors eingegangen?
Ja, das Buch verbindet Theorie und Praxis, indem es zeigt, wie der Beta-Faktor als Werkzeug zur Risikobewertung und Entscheidungsfindung bei Investitionen genutzt werden kann.
Welche zusätzlichen Vorteile bietet das Verständnis des Beta-Faktors?
Ein tieferes Verständnis des Beta-Faktors ermöglicht es Anlegern, die Performance von Wertpapieren präziser vorherzusagen, ihr Portfolio besser zu diversifizieren und fundierte Entscheidungen zu treffen, selbst in turbulenten Marktphasen.
