Aktienindex-Terminkontrakte

Kurz und knapp

• Aktienindex-Terminkontrakte bieten innovative Möglichkeiten und bedeutende Vorteile für den modernen Finanzmarkt, obwohl sie kontrovers diskutiert werden.
• Die Einführung dieser Kontrakte an der Deutschen Terminbörse im Herbst 1990 war ein Meilenstein für die Finanzbranche.
• Die Arbeit von H. Wiebke bietet tiefgehende Einblicke in die technische Funktion und die wirtschaftliche Bedeutung von Terminkontrakten, besonders hervorgehoben während des US-Börsenkrachs 1987.
• Durch H. Wiebkes Analyse wird das Verständnis für Risikoallokation und die Interdependenzen zwischen Aktien- und Terminkontraktmärkten verbessert.
• Das Buch richtet sich an Leser, die ihre Karriere im Bereich Business & Karriere auf ein solides theoretisches Fundament stellen möchten, und bietet detaillierte Informationen über Finanzinnovationen und Marktfunktionen.
• Wissen über Aktienindex-Terminkontrakte ist essenziell für fundierte Entscheidungen auf den globalen Märkten und erweitert den Wissenshorizont der Leser.

Beschreibung:

Aktienindex-Terminkontrakte sind ein faszinierendes Finanzinstrument, das die Diskussion in der Finanzwelt spaltet. Auf der einen Seite stehen euphorische Beurteilungen, die die innovativen Möglichkeiten und die Vorteile für den modernen Finanzmarkt betonen. Auf der anderen Seite gibt es die Stimmen, die Bedenken hinsichtlich der potenziellen Destabilisierung der Finanzmärkte äußern. Doch was macht Aktienindex-Terminkontrakte zu einem so kontroversen und zugleich spannenden Thema?

In der turbulenten Zeit des US-Börsenkrachs von 1987 rückten Terminkontrakte ins Rampenlicht. Die Arbeit von H. Wiebke liefert tiefergehende Einblicke und klärt die oft unvollständigen Informationen über das technische Funktionieren und die wirtschaftliche Bedeutung dieser Finanzinstrumente. Gerade in Zeiten wie diesen, wo jedem Schritt auf dem Finanzmarkt eine große Bedeutung zukommt, wird die Rolle solcher Produkte immer prominenter.

Die Einführung des Handels mit Aktienindex-Terminkontrakten an der Deutschen Terminbörse in Frankfurt im Herbst 1990 markierte einen Meilenstein für die Finanzbranche. H. Wiebkes Analyse schafft Klarheit und Verständnis, indem sie die Risikoallokation und die Interdependenzen zwischen Aktien- und Terminkontraktmärkten beleuchtet. Seine Arbeit ist ein wertvoller Beitrag, der das Bild dieser Terminkontrakte abrundet und die Fragwürdigkeit mancher Regulierungsvorschläge verdeutlicht.

Kunden, die an tieferem Wissen über Finanzinnovationen und der Funktionsweise von Märkten interessiert sind, finden in diesem Buch einen reichhaltigen Fundus an Informationen. Es richtet sich insbesondere an Leser, die ihre Karriere im Bereich Business & Karriere auf ein solides theoretisches Fundament stellen möchten. Egal, ob Sie in der Weltwirtschaft tätig sind oder sich umfassend über die internationalen Finanzmärkte informieren wollen – dieses Werk liefert Antworten auf Ihre Fragen und mehr.

Entdecken Sie jetzt die vielseitigen Perspektiven, die Aktienindex-Terminkontrakte bieten, und erweitern Sie Ihren Wissenshorizont. Denn Wissen ist der Schlüssel zu fundierten Entscheidungen auf den globalen Märkten.

Letztes Update: 17.09.2024 10:10